Análisis profundo del trading basado en datos: de la tasa de financiación al análisis del flujo de órdenes

Benson es un trader con 5 años de experiencia en trading a tiempo completo en el campo de las criptomonedas. Su estrategia de trading ha evolucionado desde el análisis técnico hasta un enfoque basado en datos, y actualmente se basa principalmente en el indicador CoinKarma que ha desarrollado de forma independiente para la toma de decisiones de trading.

Uno, resumen de la estrategia de trading

1. Asignación de posiciones:

   • Más del 60% se destina a estrategias cuantitativas, para la apreciación del valor en moneda.
   • Aproximadamente el 40% en stablecoins, utilizado para hacer guerrilla y participar en oportunidades de comercio en cadena.

2. Objetivo de rendimiento:

   • Con un enfoque en la estabilidad, sin perseguir un crecimiento explosivo
   • El objetivo es superar el mercado, y el rendimiento desde principios de año se encuentra entre 2 y 3 veces.

3. Diferentes formas de operar con los activos:

   • Activos potenciales: mantener hasta que el mercado preste atención o termine el mercado alcista
   • Tokens de gran capitalización: determinar la tendencia de precios a través del análisis técnico o del análisis fundamental

Dos, indicadores clave de negociación

1. Estado general de LIQ(Estado general de liquidez):

   • Principio: determinar los posibles puntos de reversión de precios mediante la representación del estado de liquidez del mercado.
   • Aplicación: ayudar a encontrar posiciones de entrada con un margen de seguridad más alto en mercados volátiles.

2. CVD(Volumen de Comercio Acumulado):

   • Función: determinar si es un mercado lateral o un mercado unidireccional observando la intensidad de las órdenes de mercado.
   • Aplicación: Cuando la intensidad CVD es alta y la fuerza de la orden de mercado es fuerte, puede haber una tendencia unilateral.

Tres, juicio del ciclo del mercado

1. Características del mercado unidireccional:

   • Duración corta, generalmente de 1 a 2 meses
   • Se necesita un flujo continuo de fondos externos o una gran salida de fondos internos
   • Por ejemplo: la tendencia alcista desde finales de enero hasta mediados de marzo de 2024

2. Características del mercado lateral:

   • ocupa la mayor parte del tiempo del mercado
   • El precio oscila ampliamente dentro de un cierto rango
   • Por ejemplo: En los últimos seis meses, el bitcoin ha oscilado en el rango de 50,000 a 70,000 dólares.

3. Características de la parte superior del ciclo:

   • Hay un gran interés por parte de la comunidad en este campo
   • La APP de Coinbase ocupa una posición alta a largo plazo entre las aplicaciones financieras.
   • La página de Wikipedia de Bitcoin ha visto un aumento en las visitas.

Cuatro, control de riesgos y hábitos de trading

1. Evita comprar tokens con la mentalidad de comprar acciones.
2. Tomar ganancias a tiempo: vender a tiempo cuando se alcanza la expectativa o desaparece la razón de mantener.
3. Control del apalancamiento: el mercado de criptomonedas es volátil, un alto apalancamiento puede ser fácilmente cosechado por los grandes inversores.
4. Prestar atención a la demanda a largo plazo del proyecto, en lugar de las tendencias a corto plazo.

Cinco, aprendizaje continuo e insights del mercado

1. Establecer una comprensión correcta del mercado: entender las fuentes de volatilidad y la lógica de operación de los principales actores.
2. Mantener un pensamiento no consensuado: buscar perspectivas de trading diferentes a las del público.
3. Continuar buscando nuevos Alpha de certeza: ajustar la estrategia a tiempo cuando los indicadores fallen.
4. Restringir el alcance de uso de los indicadores efectivos, proteger Alpha

La filosofía de trading de Benson enfatiza la construcción de estructuras de trading desde una perspectiva única, alineándose con la dirección de los intereses de los grandes operadores para superar a la mayoría de los traders. Él considera que el trading de contratos es esencialmente un juego sobre cómo ganar a la mayoría, y la clave está en encontrar formas de pensar no consensuadas y ángulos de análisis de datos únicos.