Analyse approfondie du trading basé sur les données : du taux de funding à l'analyse du flux de commandes

Benson est un trader avec 5 ans d'expérience de trading à temps plein dans le domaine des cryptomonnaies. Sa stratégie de trading a évolué d'une analyse technique à une approche axée sur les données, et il s'appuie actuellement sur l'indicateur CoinKarma qu'il a développé lui-même pour prendre ses décisions de trading.

I. Aperçu de la stratégie de trading

1. Allocation des positions:

   • Plus de 60 % confié aux stratégies quantiques, pour la valorisation en monnaie de base
   • Environ 40 % principalement en stablecoins, utilisés pour faire des opérations de guérilla et participer à des opportunités de trading sur la chaîne.

2. Objectif de rendement:

   • Adopter une approche prudente, sans chercher une croissance explosive
   • L'objectif est de surperformer le marché, avec une performance de 2 à 3 fois depuis le début de l'année.

3. Méthodes d'opération pour différents actifs :

   • Actifs potentiellement chauds : à conserver jusqu'à ce que le marché s'y intéresse ou que le marché haussier se termine
   • Tokens à grande capitalisation : évaluer la tendance des prix par l'analyse technique ou l'analyse fondamentale

Deuxièmement, indicateurs clés de trading

1. État global de la liquidité LIQ( État global de la liquidité ) :

   • Principe : déterminer les points de retournement possibles des prix en décrivant l'état de la liquidité du marché.
   • Application : aider à trouver des positions d'entrée avec une marge de sécurité plus élevée dans un marché en consolidation

2. CVD(Volume de négociation cumulatif):

   • Fonction: déterminer si le marché est en range ou en tendance unidirectionnelle en observant l'intensité des ordres de marché.
   • Application : lorsque l'intensité CVD est élevée et que la force des ordres de marché est forte, un marché unilatéral peut se présenter.

Trois, évaluation du cycle de marché

1. Caractéristiques du marché unilatéral :

   • Durée courte, généralement 1 à 2 mois
   • Nécessite un afflux continu de capitaux externes ou un important flux de capitaux internes.
   • Par exemple : la tendance haussière de fin janvier à mi-mars 2024

2. Caractéristiques des marchés en consolidation:

   • occuper la majeure partie du temps du marché
   • Le prix fluctue largement dans une certaine plage
   • Par exemple : au cours des six derniers mois, le Bitcoin a oscillé entre 50 000 et 70 000 dollars.

3. Caractéristiques du sommet du cycle :

   • Une grande attention est portée sur ce domaine
   • L'application Coinbase est classée parmi les meilleures applications financières depuis longtemps.
   • La page Wikipedia sur le Bitcoin connaît une augmentation explosive de la fréquentation.

Quatre, contrôle des risques et habitudes de trading

1. Évitez d'acheter des tokens avec la mentalité d'acheter des actions.
2. Prendre des bénéfices à temps : vendre rapidement lorsque les attentes sont atteintes ou que la raison de conserver disparaît.
3. Contrôle de l'effet de levier : la volatilité dans le monde des cryptomonnaies est importante, un effet de levier élevé peut facilement être exploité par les acteurs majeurs.
4. Portez attention à la demande à long terme des projets, et non aux tendances à court terme.

Cinq, apprentissage continu et analyse du marché

1. Établir une compréhension correcte du marché : comprendre la source de la volatilité et la logique des opérations des acteurs majeurs.
2. Maintenir une pensée non consensuelle : chercher des perspectives de trading différentes de celles de la majorité.
3. Continuer à rechercher de nouveaux Alpha déterministes : ajuster la stratégie en temps utile lorsque les indicateurs échouent.
4. Restreindre l'utilisation des indicateurs valides, protéger Alpha

La philosophie de trading de Benson met l'accent sur la construction de structures de trading à travers des perspectives uniques, en s'alignant sur les intérêts des acteurs principaux pour surmonter la majorité des traders. Il considère que le trading de contrats est essentiellement un jeu sur la manière de gagner contre la majorité, la clé étant de trouver des modes de pensée non consensuels et des angles d'analyse de données uniques.