Análise profunda do trading baseado em dados: da taxa de financiamento à análise do fluxo de ordens

Benson é um trader com 5 anos de experiência em negociação a tempo inteiro no campo das criptomoedas. A sua estratégia de negociação evoluiu de análise técnica para uma abordagem orientada por dados, atualmente baseando-se principalmente no indicador CoinKarma, desenvolvido por ele mesmo, para tomar decisões de negociação.

Uma visão geral da estratégia de negociação

1. Alocação de posição:

   • Mais de 60% entregues a estratégias quantitativas, para valorização em moeda base
   • Cerca de 40% em stablecoins, utilizados para fazer guerrilha e participar de oportunidades de negociação em cadeia.

2. Meta de rendimento:

   • Com foco na estabilidade, sem buscar um crescimento explosivo
   • O objetivo é superar o mercado, com desempenho entre 2-3 vezes desde o início do ano.

3. Diferentes modos de operação dos ativos:

   • Alvos potenciais: manter até que o mercado preste atenção ou até o fim do mercado em alta
   • Tokens de grande capitalização: determinar a tendência de preços através da análise técnica ou da análise fundamental.

Dois, indicadores de negociação principais

1. Overall LIQ(Status de Liquidez Geral):

   • Princípio: determinar os possíveis pontos de reversão de preços através da descrição da situação da liquidez do mercado
   • Aplicação: ajuda a encontrar posições de entrada com maior margem de segurança em mercados voláteis

2. CVD(Volume de Negociação Acumulado):

   • Função: determinar se o mercado está em consolidação ou em tendência unidirecional observando a intensidade das ordens de mercado.
   • Aplicação: quando a intensidade CVD é alta e a força da ordem de mercado é forte, pode haver um mercado unidirecional.

Três, julgamento do ciclo de mercado

1. Características do mercado unilateral:

   • Duração curta, normalmente 1-2 meses
   • É necessário um fluxo contínuo de capital externo ou uma grande saída de capital interno
   • Por exemplo: a tendência de alta de finais de janeiro a meados de março de 2024

2. Características do mercado em correção:

   • ocupa a maior parte do tempo do mercado
   • O preço oscila amplamente dentro de um determinado intervalo
   • Por exemplo: Nos últimos seis meses, o Bitcoin tem oscilado entre 50.000 e 70.000 dólares.

3. Características do topo do ciclo:

   • Há um grande interesse externo nesta área
   • A APP Coinbase ocupa uma posição elevada entre as APPs financeiras.
   • O número de visualizações da página da Wikipedia sobre o Bitcoin disparou

Quatro, controle de risco e hábitos de negociação

1. Evite comprar tokens com a mentalidade de comprar ações.
2. Parar lucro a tempo: vender rapidamente quando atingir as expectativas ou a razão para manter desaparecer.
3. Controle de alavancagem: O mercado de criptomoedas é volátil, alta alavancagem pode facilmente levar a liquidações por grandes investidores.
4. Focar na demanda a longo prazo dos projetos, em vez de nas tendências de curto prazo.

Cinco, Aprendizagem contínua e percepção de mercado

1. Estabelecer uma percepção de mercado correta: entender a origem da volatilidade e a lógica das operações dos grandes players.
2. Mantenha um pensamento não consensual: procure uma perspectiva de negociação diferente da maioria.
3. Continuar a procurar novos Alpha de certeza: ajustar a estratégia de forma oportuna quando os indicadores falharem
4. Restringir o uso de indicadores eficazes, proteger o Alpha

A filosofia de negociação de Benson enfatiza a construção de estruturas de negociação através de uma perspectiva única, alinhando-se à direção dos interesses dos principais players para superar a maioria dos traders. Ele acredita que a negociação de contratos é essencialmente um jogo sobre como vencer a maioria das pessoas, e a chave está em encontrar formas de pensamento não consensuais e ângulos de análise de dados únicos.