Глубокий анализ торговых стратегий на основе данных: от ставки финансирования до анализа потока заказов

Бенсон — трейдер с пятилетним опытом работы в сфере криптовалют на полном рабочем времени. Его торговая стратегия прошла эволюцию от технического анализа к данным, и в настоящее время он в основном полагается на самостоятельно разработанный индикатор CoinKarma для принятия торговых решений.

Одобрение стратегии торговли

1. Распределение позиций:

   • Более 60% передано квантовым стратегиям, для увеличения стоимости в криптовалюте
   • Около 40% составляют стейблкоины, которые используются для ведения партизанской деятельности и участия в возможностях на цепочке.

2. Целевая доходность:

   • Основное внимание уделяется стабильности, не стремясь к взрывному росту
   • Цель состоит в том, чтобы превзойти рынок, с показателями с начала года в диапазоне от 2 до 3 раз.

3. Разные способы операций с объектами:

   • Потенциальные горячие активы: держать до внимания рынка или окончания бычьего рынка
   • Токены с большой капитализацией: определение ценового тренда с помощью технического или фундаментального анализа

Два, ключевые торговые показатели

1. Общий LIQ(Общий статус ликвидности):

   • Принцип: определение возможных точек разворота цен на основе описания состояния ликвидности на рынке
   • Приложение: помогает найти точки входа с высокой безопасной маржей в условиях бокового рынка

2. CVD(Накопленный объем торговли):

   • Функция: определить, является ли рынок боковым или односторонним, наблюдая за интенсивностью рыночных ордеров
   • Применение: при высокой интенсивности CVD и сильной рыночной ордерной силе может произойти односторонний рынок

Три. Определение рыночного цикла

1. Особенности одностороннего рынка:

   • Краткосрочный, обычно 1-2 месяца
   • Необходимо постоянное поступление внешних средств или значительный вывод внутренних средств
   • Например: рост с конца января 2024 года до середины марта

2. Характеристики бокового рынка:

   • занимает большую часть времени на рынке
   • Цена колебалась в широком диапазоне в пределах определенного интервала
   • Например: за последние полгода биткойн колебался в диапазоне от 50 000 до 70 000 долларов.

3. Характеристика верхней точки цикла:

   • Внешний мир проявляет большой интерес к этой области
   • Приложение Coinbase стабильно занимает высокие позиции среди финансовых приложений
   • Страница Википедии о биткойне стала более популярной

Четыре. Контроль рисков и торговые привычки

1. Избегайте покупки токенов с мышлением, как при покупке акций.
2. Своевременная фиксация прибыли: своевременно продавайте, когда достигнута ожидаемая цель или причина удержания исчезла.
3. Контроль плеча: волатильность в криптомире велика, высокое плечо легко поддается расправе со стороны крупных игроков.
4. Обратите внимание на долгосрочные потребности проекта, а не на краткосрочные тенденции.

Пять. Непрерывное обучение и рыночные инсайты

1. Установите правильное рыночное восприятие: поймите источники волатильности и логику действий основных игроков.
2. Сохраняйте неконсенсусное мышление: ищите торговые перспективы, отличные от мнения большинства
3. Постоянно искать новые определенные Alpha: своевременно корректировать стратегию, когда индикаторы перестают работать.
4. Ограничить область применения эффективных индикаторов, защитить Alpha

Философия торговли Бенсона подчеркивает необходимость построения торговой структуры с уникальной точки зрения, чтобы преодолеть большинство трейдеров, согласуясь с направлением интересов крупных игроков. Он считает, что контрактная торговля по своей сути является игрой о том, как победить большинство людей, и ключевым моментом является нахождение неконсенсусного способа мышления и уникального угла анализа данных.