Глибокий аналіз торгівлі на основі даних: від ставки фінансування до аналізу потоку замовлень

Бенсон - трейдер з п'ятирічним досвідом роботи в сфері криптовалют. Його торгові стратегії пройшли еволюцію від технічного аналізу до даних, і наразі він здебільшого спирається на власноруч розроблений індикатор CoinKarma для прийняття торгових рішень.

Один. Огляд торгової стратегії

1. Розподіл позицій:

   • Понад 60% передано кількісним стратегіям, для зростання вартості в монетах
   • близько 40% в основному в стейблкоїнах, використовується для партизанської діяльності та участі в можливостях торгівлі в ланцюзі

2. Ціль прибутку:

   • Зосередженість на стабільності, без прагнення до вибухового зростання
   • Метою є перевершення ринкового індексу, з початку року ефективність коливається в межах 2-3 разів.

3. Способи операцій з різними активами:

   • Потенційні гарячі активи: тримати до моменту уваги ринку або закінчення бичачого ринку
   • Токени з великою ринковою капіталізацією: визначення цінового тренду за допомогою технічного або фундаментального аналізу

Два, основні торгові показники

1. Загальний LIQ(Загальний статус ліквідності):

   • Принцип: шляхом зображення стану ліквідності ринку визначити можливі точки розвороту ціни
   • Застосування: допомагає знайти високі маржі безпеки для входу в умовах коливних ринків

2. CVD(Накопичений обсяг торгівлі):

   • Функція: через спостереження за силою ринкових ордерів визначити, чи це коливальний, чи односторонній ринок
   • Застосування: висока інтенсивність CVD, сильна сила ринкового ордеру може призвести до однобічного ринку

Три, визначення циклів ринку

1. Ознаки одностороннього ринку:

   • Короткий термін, зазвичай 1-2 місяці
   • потрібно, щоб зовнішні кошти постійно надходили або внутрішні кошти значно виводились
   • Наприклад: з кінця січня до середини березня 2024 року підвищення тенденції

2. Ознаки коливального ринку:

   • займає більшу частину часу на ринку
   • Ціна коливається в широкому діапазоні
   • Наприклад: за останні півроку біткойн коливався в діапазоні 50-70 тисяч доларів

3. Характеристики вершин циклу:

   • Зовнішній світ приділяє значну увагу цій сфері
   • Додаток Coinbase постійно займає високі позиції серед фінансових додатків
   • Wikipedia сторінка про біткойн зазнала різкого зростання переглядів

Чотири, контроль ризиків та торгові звички

1. Уникайте купувати токени, мислячи як при покупці акцій.
2. Своєчасний вихід з прибутку: продайте вчасно, коли досягнуто очікувань або причина утримання зникла.
3. Контроль над важелем: коливання в криптовалютному світі великі, високий важіль легко може бути зібраний великими гравцями.
4. Зосереджуйтеся на довгострокових потребах проекту, а не на короткострокових тенденціях

П'ять. Безперервне навчання та ринкові інсайти

1. Створити правильне ринкове сприйняття: зрозуміти джерела коливань та логіку операцій основних гравців
2. Зберігайте неконсенсусне мислення: шукайте торгові перспективи, відмінні від загальноприйнятих.
3. Постійно шукати новий визначений Альфа: своєчасно коригувати стратегію, коли індикатори виходять з ладу
4. Обмежити діапазон використання ефективних показників, захистити Alpha

Філософія торгівлі Бенсона підкреслює необхідність будувати торгові структури з унікальної перспективи, щоб перемогти більшість трейдерів, узгоджуючи свої інтереси з основними напрямками. Він вважає, що контрактна торгівля за своєю суттю є грою про те, як виграти у більшості людей, і ключовим моментом є знаходження неконсенсусного мислення та унікального підходу до аналізу даних.